|
Dalam ekonomi dan keuangan, nilai pada risiko adalah kerugian maksimum yang tak akan dilewati untuk suatu probabilitas yang didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan, selama suatu periode waktu tertentu. Nilai pada risiko biasanya digunakan oleh lembaga efek atau bank investasi untuk mengukur risiko pasar dari portofolio aktiva mereka, walaupun sebenarnya nilai pada risiko adalah suatu konsep yang bersifat umum yang dapat diterapkan untuk berbagai hal.
Nilai pada risiko diterapkan secara luas dalam keuangan untuk manajemen risiko kuantitatif untuk berbagai jenis risiko. Nilai pada risiko tidak memberikan informasi mengenai besarnya kerugian jika dilampaui. Metode pengukuran risiko lain antara lain adalah volatilitas/simpangan baku, semivarian, serta expected shortfall.
Bacaan lanjutan
- Crouhy, M.; D. Galai, and R. Mark (2001). Risk Management. McGraw-Hill, 752 pages. ISBN 0-07-135731-9.
- Dowd, Kevin, Measuring Market Risk, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2005, 410 pages. ISBN 0-470-01303-6.
- Glasserman, Paul, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2004, 596 pages, ISBN 0-387-00451-3.
- Holton, Glyn A., Value-at-Risk: Theory and Practice, Academic Press, 2003, 405 pages. ISBN 0-12-354010-0.
- Jorion, Philippe, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 2nd ed., McGraw-Hill Trade, 2001, 544 pages. ISBN 0-07-135502-2.
- McNeil Alexander, Frey Rüdiger, Embrechts Paul. "Quantitative Risk Management: Concepts Techniques and Tools", Princeton University Press, Princeton, 2005, 538 pages. ISBN 0-691-12255-5.
- Pearson, Neil D., Risk Budgeting, John Wiley & Sons, 2002, 336 pages. ISBN 0-471-40556-6.
|
