Advanced IRB
Advanced IRB (advanced internal rating-based, AIRB) adalah suatu pendekatan pengukuran risiko kredit yang diusulkan oleh aturan kecukupan modal Basel II untuk lembaga perbankan. Pendekatan ini mengizinkan bank untuk mengembangkan sendiri model empiris mereka untuk mengkuantifikasikan kebutuhan modal untuk risiko kredit, hanya dengan persetujuan regulator lokal. Penjelasan lanjut mengenai jenis model yang telah diterapkan perbankan dapat dibaca pada model Jarrow-Turnbull.
AIRB mengharuskan bank untuk menggunakan model kuantitatif sendiri untuk memperkirakan PD (probability of default), EAD (exposure at default), LGD (loss given default), dan berbagai parameter lain yang dibutuhkan untuk menghitung aktiva tertimbang menurut risiko (ATRM) mereka. Modal total yang dibutuhkan selanjutnya dihitung sebagai suatu persentase tetap dari perkiraan ATRM tersebut.
Bacaan lanjutan
- Duffie, Darrell and Kenneth J. Singleton (2003). Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. Princeton University Press.
- Lando, David (2004). Credit Risk Modeling: Theory and Applications. Princeton University Press. ISBN13 978-0691089294.
Lihat pula
Pranala luar
- Basel II: Revised international capital framework (BCBS)
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS)
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework (BCBS) (November 2005 Revision)
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Comprehensive Version (BCBS) (June 2006 Revision)
 | Artikel bertopik keuangan, uang, atau mata uang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.